PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFUV returned 32.73% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

DFUV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
17.25%
6 месяцев
16.43%
1 год
32.73%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.25%15.77%11.79%6.64%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DFUV and VMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between DFUV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и VMAX

Секторы
DFUV
VMAX

Финансовые услуги

21.6%
32.4%

Технологии

16.5%
13.3%

Здравоохранение

14.0%
11.1%

Промышленность

13.5%
5.5%

Энергетика

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.7%

Сырьевые материалы

5.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Недвижимость

0.3%
4.4%

Коммунальные услуги

0.1%
5.3%

Финансовые услуги

DFUV
21.6%
VMAX
32.4%

Технологии

DFUV
16.5%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

DFUV
14.0%
VMAX
11.1%

Промышленность

DFUV
13.5%
VMAX
5.5%

Энергетика

DFUV
11.4%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.3%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

DFUV
5.9%
VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.8%
VMAX
3.7%

Недвижимость

DFUV
0.3%
VMAX
4.4%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DFUV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.42

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.30

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

6.04

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.67

21.18

-1.51

DFUV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и VMAX

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-19.05%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.93%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.39%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.52%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и VMAX

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.17%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.83%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.31%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.41%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.41%

+0.86%

Сравнение комиссий DFUV и VMAX

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и VMAX

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFUV and VMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUV has higher volatility (4.21%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, DFUV leads with 32.73% vs 29.63% for VMAX. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFUV has performed better with a 32.73% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Hartford. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.29% for VMAX.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор