PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFUV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 17.41%/yr for GCOW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%1.61%

Correlation

The correlation between DFUV and GCOW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.72

The correlation between DFUV and GCOW shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUV и GCOW

Секторы
DFUV
GCOW

Финансовые услуги

21.9%

-

Технологии

15.7%
0.9%

Здравоохранение

13.7%
14.6%

Промышленность

13.6%
12.4%

Энергетика

12.9%
24.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
17.1%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.1%
4.1%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
GCOW

-

Технологии

DFUV
15.7%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
GCOW
14.6%

Промышленность

DFUV
13.6%
GCOW
12.4%

Энергетика

DFUV
12.9%
GCOW
24.4%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
GCOW
4.6%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
GCOW
17.1%

Недвижимость

DFUV
0.4%
GCOW

-

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

DFUV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.52

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.63

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.71

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

15.05

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DFUV и GCOW

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-37.64%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.77%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-12.35%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.73%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.84%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и GCOW

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.99%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.81%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.49%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.20%

+0.04%

Сравнение комиссий DFUV и GCOW

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и GCOW

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and GCOW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 17.41% for GCOW. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.60% for GCOW.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор