PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и GCOW


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.


DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий DFUV и GCOW

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

DFUV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.21

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.94

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.80

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

14.21

-7.28

DFUV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.21

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFUV и GCOW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и GCOW

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GCOW в 4.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и GCOW

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-37.64%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.79%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.11%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.90%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.18%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и GCOW

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.45%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.89%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.89%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

13.48%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.24%

+0.20%