PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DFUV is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.49%/yr vs 18.12%/yr for DLN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.95%.

DFUV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
17.25%
6 месяцев
16.43%
1 год
32.73%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DLN

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.25%15.77%11.79%13.25%-0.71%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%9.95%-0.55%

Correlation

The correlation between DFUV and DLN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.92

The correlation between DFUV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DLN

Секторы
DFUV
DLN

Финансовые услуги

21.6%
17.4%

Технологии

16.5%
22.8%

Здравоохранение

14.0%
12.6%

Промышленность

13.5%
7.8%

Энергетика

11.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.9%

Недвижимость

0.3%
3.9%

Коммунальные услуги

0.1%
5.5%

Финансовые услуги

DFUV
21.6%
DLN
17.4%

Технологии

DFUV
16.5%
DLN
22.8%

Здравоохранение

DFUV
14.0%
DLN
12.6%

Промышленность

DFUV
13.5%
DLN
7.8%

Энергетика

DFUV
11.4%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.3%
DLN
4.9%

Сырьевые материалы

DFUV
5.9%
DLN
1.0%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DLN
7.5%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.8%
DLN
8.9%

Недвижимость

DFUV
0.3%
DLN
3.9%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

DFUV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.40

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

3.53

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.67

14.80

+4.87

DFUV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DLN

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-57.84%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.10%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-13.71%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.12%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.50%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.45%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DLN

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.78%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.00%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.03%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.27%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.14%

+0.13%

Сравнение комиссий DFUV и DLN

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DLN

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DLN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (4.21%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DLN's -57.84%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.49% vs 18.12% for DLN. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.49% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.28% for DLN.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор