Сравнение DFUV с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DFUV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.39% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
DFUV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFIV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFUV
DFIV
Сравнение DFUV c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.25 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.94 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.08 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.72 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.25 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.89 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFIV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFIV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -25.42% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.12% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.95% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.58% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.32%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.81% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 10.46% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.16% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.71% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.71% | -0.26% |