PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFUV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с AVLVDFUV с VOODFUV с IWD
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFUV и DFAX

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF

Доходность на риск

DFUV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.05

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.70

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.10

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

12.07

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFUV и DFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAX

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAX

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-28.15%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.31%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-7.06%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.86%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.40%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.34%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.87%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.86%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.86%

+0.58%