Сравнение DFUV с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
DFUV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFAI
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFAI — Ранг доходности на риск
DFUV
DFAI
Сравнение DFUV c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.44 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.74 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.73 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFAI
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFAI
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -27.44% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -10.95% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -6.23% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.21% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.79% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFAI
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.97% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.65% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.73% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.81% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.66% | +0.78% |