PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 18.31%/yr vs 17.24%/yr for DFAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.53%.

DFUV

1 день
0.26%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.96%
С начала года
18.95%
1 год
31.59%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		18.95%15.77%11.79%13.25%-0.71%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-1.02%

Correlation

The correlation between DFUV and DFAI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.75

The correlation between DFUV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DFAI

Секторы
DFUV
DFAI

Финансовые услуги

22.1%
24.9%

Технологии

16.8%
8.3%

Здравоохранение

14.7%
8.7%

Промышленность

13.5%
18.9%

Энергетика

10.9%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.7%

Сырьевые материалы

5.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.8%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
3.1%

Финансовые услуги

DFUV
22.1%
DFAI
24.9%

Технологии

DFUV
16.8%
DFAI
8.3%

Здравоохранение

DFUV
14.7%
DFAI
8.7%

Промышленность

DFUV
13.5%
DFAI
18.9%

Энергетика

DFUV
10.9%
DFAI
6.1%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.6%
DFAI
9.7%

Сырьевые материалы

DFUV
5.6%
DFAI
8.2%

Коммуникационные услуги

DFUV
4.8%
DFAI
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.7%
DFAI
6.8%

Недвижимость

DFUV
0.3%
DFAI
1.6%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DFAI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с AVLVDFUV с DFLVDFUV с DFACDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFUV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.66

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.35

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

2.21

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

8.58

+10.51

DFUV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAI

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-27.44%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-10.95%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-13.25%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.00%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.04%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.82%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 2.87%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.47%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

12.50%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

14.58%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.99%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.69%

+0.48%

Сравнение комиссий DFUV и DFAI

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAI

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.31%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DFAI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (3.47%) compared to DFUV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFUV leads with 18.31% vs 17.24% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 18.31% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.31% for DFUV.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.18% for DFAI.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор