PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAI


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
4.03%34.04%4.68%17.60%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.


DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий DFUV и DFAI

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.79

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.44

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.74

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.73

-3.80

DFUV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFUV и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAI

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAI в 2.37%


TTM202520242023202220212020
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAI

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAI.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-27.44%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.95%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.23%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.21%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.79%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.97%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.65%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.73%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.81%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.66%

+0.78%