PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и DFUS


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.


DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DFAC и DFUS

DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAC vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.54

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.30

-0.03

DFAC vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFAC и DFUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и DFUS

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DFUS в 0.97%


TTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и DFUS

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и DFUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-24.62%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.31%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.29%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.00%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и DFUS

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.31% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.45%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.77%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.53%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.38%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.38%

-0.08%