PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и CDC


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.


DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий DFUV и CDC

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

DFUV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.26

+2.68

DFUV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFUV и CDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и CDC

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и CDC

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-21.37%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.27%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.49%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.14%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и CDC

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.81%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.04%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.59%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

12.56%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

13.22%

+3.22%