Сравнение DFUV с BRK-B
DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DFUV returned 20.09%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
DFUV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DFUV и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 17.64% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -1.30% |
Correlation
The correlation between DFUV and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between DFUV and BRK-B has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DFUV
BRK-B
Сравнение DFUV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | -0.27 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.57 | +22.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | -0.18 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и BRK-B
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -53.86% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.42% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -14.95% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.33% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -11.07% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.46% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и BRK-B
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 2.97%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.72% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.70% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 14.32% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.11% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.43% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и BRK-B
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.34% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
DFUV and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to DFUV (2.97%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs BRK-B's -53.86%.
DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUV и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор