Сравнение DFUSX с VRVIX
DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFUSX returned 15.52%/yr vs 11.31%/yr for VRVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFUSX charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VRVIX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у VRVIX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции VRVIX по среднегодовой доходности: 15.52% против 11.31% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.52%
VRVIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам DFUSX и VRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 11.70% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 14.28% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
Correlation
The correlation between DFUSX and VRVIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between DFUSX and VRVIX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUSX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск
DFUSX
VRVIX
Сравнение DFUSX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | VRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.29 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 17.97 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VRVIX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUSX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -38.29% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.80% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -16.00% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -19.06% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -38.29% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -3.92% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.62% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VRVIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUSX | VRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.06% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.18% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 10.82% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.84% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.35% | +0.72% |
Сравнение комиссий DFUSX и VRVIX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VRVIX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VRVIX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.64% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
DFUSX and VRVIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DFUSX dropped -54.96% vs VRVIX's -38.29%.
VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUSX и VRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор