Сравнение DFUSX с VPCCX
DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFUSX returned 15.52%/yr vs 17.09%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFUSX charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for VPCCX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и VPCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 15.52% против 17.09% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.52%
VPCCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам DFUSX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 11.70% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.33% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
Correlation
The correlation between DFUSX and VPCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between DFUSX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUSX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
DFUSX
VPCCX
Сравнение DFUSX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 6.31 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 28.76 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.97 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и VPCCX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и VPCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUSX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -47.53% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.29% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.92% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.75% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.60% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -5.75% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.25% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и VPCCX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUSX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.69% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 13.22% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 16.36% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.65% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.76% | -0.69% |
Сравнение комиссий DFUSX и VPCCX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPCCX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и VPCCX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VPCCX в 13.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.34% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
DFUSX and VPCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.69%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DFUSX dropped -54.96% vs VPCCX's -47.53%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUSX и VPCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор