Сравнение DFUSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 16.98% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и JEPAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
DFUSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
DFUSX
JEPAX
Сравнение DFUSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.79 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.66 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и JEPAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и JEPAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и JEPAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -32.69% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.43% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -13.74% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.53% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.05% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.26% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и JEPAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.15% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 6.78% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.79% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 11.43% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.04% | +3.01% |