Сравнение DFUSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или JEPAX.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и JEPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и JEPAX
Основные характеристики
DFUSX:
0.53
JEPAX:
0.32
DFUSX:
0.87
JEPAX:
0.55
DFUSX:
1.13
JEPAX:
1.09
DFUSX:
0.55
JEPAX:
0.34
DFUSX:
2.26
JEPAX:
1.51
DFUSX:
4.55%
JEPAX:
3.00%
DFUSX:
19.44%
JEPAX:
14.10%
DFUSX:
-54.96%
JEPAX:
-32.69%
DFUSX:
-9.88%
JEPAX:
-7.37%
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -3.46%.
DFUSX
-5.72%
-2.88%
-4.31%
9.65%
12.26%
10.11%
JEPAX
-3.46%
-3.64%
-3.92%
4.54%
10.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и JEPAX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и JEPAX
DFUSX
JEPAX
Сравнение DFUSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и JEPAX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности JEPAX в 7.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.32% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.59% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 7.34% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и JEPAX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и JEPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и JEPAX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.