Сравнение DFUSX с AUEIX

С начала года, DFUSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AUEIX в 0.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFUSX и AUEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AUEIX в 22.52%

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и AUEIX.

DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.