PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. DFUS is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 11.26%/yr for UJUN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и UJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%12.17%-8.86%3.18%

Correlation

The correlation between DFUS and UJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between DFUS and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и UJUN

Секторы
DFUS
UJUN

Коммуникационные услуги

23.5%
10.9%

Финансовые услуги

20.2%
11.9%

Технологии

17.4%
36.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Промышленность

9.5%
8.1%

Энергетика

5.3%
3.5%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
UJUN
10.9%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
UJUN
11.9%

Технологии

DFUS
17.4%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
UJUN
10.1%

Промышленность

DFUS
9.5%
UJUN
8.1%

Энергетика

DFUS
5.3%
UJUN
3.5%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
UJUN
8.4%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
UJUN
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
UJUN
4.9%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
UJUN
1.8%

Недвижимость

DFUS
0.0%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

DFUS vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.40

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.66

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.55

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

21.84

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFUS и UJUN

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-13.73%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-2.84%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-11.24%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.30%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.07%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.46%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и UJUN

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.41%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

3.25%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

4.25%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

8.32%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

8.77%

+8.44%

Сравнение комиссий DFUS и UJUN

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и UJUN

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 11.26% for UJUN. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Dimensional and Innovator. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор