PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFUS is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFUS на уровне 11.25% и ITOT на уровне 11.25%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%10.08%

Correlation

The correlation between DFUS and ITOT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

1.00

The correlation between DFUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и ITOT

Секторы
DFUS
ITOT

Коммуникационные услуги

23.5%
10.3%

Финансовые услуги

20.2%
12.1%

Технологии

17.4%
33.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Промышленность

9.5%
9.5%

Энергетика

5.3%
3.7%

Здравоохранение

4.1%
9.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
ITOT
12.1%

Технологии

DFUS
17.4%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
ITOT
10.1%

Промышленность

DFUS
9.5%
ITOT
9.5%

Энергетика

DFUS
5.3%
ITOT
3.7%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
ITOT
9.0%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

DFUS
0.0%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

DFUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.32

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.17

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.57

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DFUS и ITOT

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-55.20%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.90%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.44%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.97%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и ITOT

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.07% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.99%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.13%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

12.20%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.36%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.26%

-1.05%

Сравнение комиссий DFUS и ITOT

DFUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и ITOT

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DFUS and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 22.09% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for DFUS.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.83% for DFUS.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.03% for ITOT.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор