PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с FIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX).

DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и FIDLX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%4.42%

Доходность по периодам

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX

Сравнение комиссий DFUS и FIDLX

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIDLX в 0.42%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSFIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.08

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.68

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDLX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSFIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFUS и FIDLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и FIDLX

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FIDLX в 5.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и FIDLX

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки FIDLX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и FIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-37.51%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.28%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.17%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.55%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.53%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и FIDLX

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.00%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

5.84%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

17.14%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.54%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

19.06%

-1.69%