PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 24.35%/yr for DISV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 11.25%, а DISV немного ниже – 10.83%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-13.88%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between DFUS and DISV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.68

The correlation between DFUS and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DISV

Секторы
DFUS
DISV

Коммуникационные услуги

23.5%
3.4%

Финансовые услуги

20.2%
18.6%

Технологии

17.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
15.3%

Промышленность

9.5%
18.1%

Энергетика

5.3%
9.2%

Здравоохранение

4.1%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
18.3%

Недвижимость

0.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DISV
3.4%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DISV
18.6%

Технологии

DFUS
17.4%
DISV
4.1%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DISV
15.3%

Промышленность

DFUS
9.5%
DISV
18.1%

Энергетика

DFUS
5.3%
DISV
9.2%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DISV
3.0%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DISV
2.6%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DISV
4.3%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DISV
18.3%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DISV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

DFUS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.39

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.28

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.72

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.27

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.93

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DISV

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-26.77%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.69%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.15%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.48%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.90%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DISV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.16%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.69%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

14.45%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.36%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.36%

-0.15%

Сравнение комиссий DFUS и DISV

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DISV

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DISV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.16%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 22.42% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.83% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор