PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DISV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 21.35%/yr vs 23.97%/yr for DISV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 15.37%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

DISV

1 день
0.51%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
5.79%
С начала года
15.37%
1 год
32.91%
3 года*
23.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

DISV

Dimensional International Small Cap Value ETF
$15.09M$14.11M$13.39M

Сравнение доходности по годам DFUS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-12.67%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		15.37%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between DFUS and DISV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.68

The correlation between DFUS and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DISV

Секторы
DFUS
DISV

Технологии

36.4%
4.4%

Финансовые услуги

13.1%
22.2%

Здравоохранение

9.6%
5.5%

Промышленность

9.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Энергетика

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.3%
21.8%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

DFUS
36.4%
DISV
4.4%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
DISV
22.2%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
DISV
5.5%

Промышленность

DFUS
9.2%
DISV
15.2%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
DISV
16.2%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
DISV
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
DISV
3.2%

Энергетика

DFUS
3.8%
DISV
4.2%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
DISV
0.8%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
DISV
21.8%

Недвижимость

DFUS
0.1%
DISV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

DFUS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.22

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.06

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.61

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

9.18

+2.61

DFUS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DISV

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-26.77%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.69%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.15%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.83%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.60%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DISV

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.65%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.47%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.92%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.27%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.27%

-0.10%

Сравнение комиссий DFUS и DISV

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DISV

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DISV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DISV (3.65%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 23.97% vs 21.35% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 23.97% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.84% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор