PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и DFUV


2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-4.17%17.46%24.34%26.36%-2.05%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.39%15.77%11.79%13.25%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 4.39%.


DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

DFUV

1 день
2.00%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.52%
3 года*
15.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Equity ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Сравнение комиссий DFUS и DFUV

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUS vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSDFUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.62

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.16

+0.14

DFUS vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFUS и DFUV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFUV

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFUV в 1.51%


TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFUV

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFUV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-17.60%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.69%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.13%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.78%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.85%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFUV

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.32%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.16%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.33%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.45%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.45%

+0.93%