Сравнение DFUS с BIBL
DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFUS is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, DFUS returned 12.97%/yr vs 9.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
DFUS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $58.60M | $58.74M | $61.81M |
Сравнение доходности по годам DFUS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 13.96% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 12.07% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 9.96% |
Correlation
The correlation between DFUS and BIBL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between DFUS and BIBL shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFUS и BIBL
Секторы
DFUS
BIBL
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
DFUS
BIBL
Финансовые услуги
DFUS
BIBL
Здравоохранение
DFUS
BIBL
Промышленность
DFUS
BIBL
Потребительский циклический сектор
DFUS
BIBL
Коммуникационные услуги
DFUS
BIBL
-
Потребительский защитный сектор
DFUS
BIBL
Энергетика
DFUS
BIBL
Коммунальные услуги
DFUS
BIBL
Сырьевые материалы
DFUS
BIBL
Недвижимость
DFUS
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DFUS
BIBL
Сравнение DFUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.85 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 13.80 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUS и BIBL
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -36.12% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.94% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -20.60% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -30.85% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.95% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.96% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.49% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и BIBL
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 4.25%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.18% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 14.53% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 17.50% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 19.95% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.11% | -3.94% |
Сравнение комиссий DFUS и BIBL
DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и BIBL
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.84% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFUS and BIBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to DFUS (4.25%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, DFUS leads with 12.97% vs 9.54% for BIBL. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFUS has performed better with a 12.97% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.84% for DFUS.
They also come from different issuers: Dimensional and Inspire. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUS и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор