Сравнение DFUEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -3.39% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFUEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.02% против 19.12% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.02%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и PAGRX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DFUEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DFUEX
PAGRX
Сравнение DFUEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.49 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.21 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 16.28 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и PAGRX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.87% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и PAGRX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -55.87% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.80% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -36.52% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -38.01% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.77% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.09% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.73% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и PAGRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 6.00%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.77% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.91% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 25.69% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 24.53% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.49% | -5.29% |