PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUEX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUEX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		-6.34%15.65%22.08%25.95%-17.95%27.86%15.75%33.20%-9.98%18.36%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.29% соответственно.

DFUEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.39%
1 год
15.64%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.67%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFUEX:
DFUEX с FXAIXDFUEX с DFSTXDFUEX с VPMAXDFUEX с VSMPXDFUEX с DFEOXDFUEX с DFIEXDFUEX с DISVX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFUEX и DFIVX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Доходность на риск

DFUEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUEX
Ранг доходности на риск DFUEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUEXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.03

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.59

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.56

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

11.62

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUEX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUEXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.03

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFUEX и DFIVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и DFIVX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		0.90%0.64%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%5.79%3.19%2.12%2.05%2.95%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и DFIVX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUEXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-66.61%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.99%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.29%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-48.11%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-8.44%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-12.30%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.75%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 4.89%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUEXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.28%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.36%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.49%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.24%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.06%

+1.12%