Сравнение DFUEX с DFIVX
DFUEX (DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DFUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFUEX returned 14.52%/yr vs 11.70%/yr for DFIVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUEX charges 0.21%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUEX показывает доходность 13.41%, а DFIVX немного ниже – 12.87%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 14.52% против 11.70% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 14.52%
DFIVX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам DFUEX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 13.41% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 12.87% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DFUEX and DFIVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.77 |
The correlation between DFUEX and DFIVX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFUEX
DFIVX
Сравнение DFUEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.89 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 15.30 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и DFIVX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -66.61% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.58% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.68% | -14.39% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.29% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -48.11% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.40% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -12.24% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и DFIVX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 3.55% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.68% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.92% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 13.82% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.29% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.01% | +1.21% |
Сравнение комиссий DFUEX и DFIVX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и DFIVX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DFIVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.73% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.74% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
DFUEX and DFIVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (3.68%) compared to DFUEX (3.55%). In terms of maximum drawdown, DFUEX dropped -37.99% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUEX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор