Сравнение DFUEX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUEX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции DFEOX немного впереди с 12.94%.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и DFEOX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUEX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFUEX
DFEOX
Сравнение DFUEX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.74 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и DFEOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и DFEOX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и DFEOX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -56.77% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.58% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.86% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -36.55% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -8.28% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -7.25% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.69% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и DFEOX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.20% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.49% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 17.87% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.88% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.98% | +1.20% |