PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFTT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и USMV

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%0.26%

Correlation

The correlation between DFTT and USMV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов DFTT и USMV

Секторы
DFTT
USMV

Технологии

51.0%
33.9%

Коммуникационные услуги

17.2%
6.2%

Финансовые услуги

16.1%
11.7%

Промышленность

11.3%
6.1%

Здравоохранение

2.2%
12.6%

Коммунальные услуги

1.9%
6.9%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

DFTT
51.0%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
USMV
11.7%

Промышленность

DFTT
11.3%
USMV
6.1%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
USMV
12.6%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

DFTT

-

USMV
2.4%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

USMV
9.4%

Энергетика

DFTT

-

USMV
2.7%

Недвижимость

DFTT

-

USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с NRSHDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOS
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

DFTT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.18

—

DFTT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и USMV

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-33.10%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-1.24%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.87%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

8.53%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

12.38%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

14.50%

+11.19%

Сравнение комиссий DFTT и USMV

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и USMV

Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and USMV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.14% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор