PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с NRSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.10%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.45%
1 месяц
5.75%
С начала года
43.10%
6 месяцев
39.14%
1 год
51.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и NRSH

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.10%-2.99%

Correlation

The correlation between DFTT and NRSH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов DFTT и NRSH

Секторы
DFTT
NRSH

Технологии

51.0%
36.7%

Коммуникационные услуги

17.2%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.3%
57.9%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.5%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

DFTT
51.0%
NRSH
36.7%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
NRSH

-

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
NRSH

-

Промышленность

DFTT
11.3%
NRSH
57.9%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
NRSH

-

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
NRSH

-

Сырьевые материалы

DFTT

-

NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

NRSH

-

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

NRSH

-

Энергетика

DFTT

-

NRSH
2.5%

Недвижимость

DFTT

-

NRSH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

DFTT vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.41

—

DFTT vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и NRSH

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-24.01%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.52%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.56%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

26.00%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

22.06%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.06%

+1.78%

Сравнение комиссий DFTT и NRSH

DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и NRSH

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and NRSH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Aztlan. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор