PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с SCHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 7.70%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.70%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.22%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.29%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и SCHX

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		7.70%-0.03%

Correlation

The correlation between DFTT and SCHX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов DFTT и SCHX

Секторы
DFTT
SCHX

Технологии

51.0%
37.8%

Коммуникационные услуги

17.2%
9.8%

Финансовые услуги

16.1%
10.4%

Промышленность

11.3%
8.8%

Здравоохранение

2.2%
8.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

DFTT
51.0%
SCHX
37.8%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
SCHX
9.8%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
SCHX
10.4%

Промышленность

DFTT
11.3%
SCHX
8.8%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
SCHX
8.5%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
SCHX
2.6%

Сырьевые материалы

DFTT

-

SCHX
1.8%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

SCHX
9.4%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

SCHX
4.5%

Энергетика

DFTT

-

SCHX
3.1%

Недвижимость

DFTT

-

SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHB
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DFTT vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.29

—

DFTT vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и SCHX

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-34.33%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.41%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.96%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и SCHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

12.63%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.22%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.16%

+5.68%

Сравнение комиссий DFTT и SCHX

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и SCHX

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and SCHX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for SCHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор