PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с SCHB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 8.57%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.38%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и SCHB

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.57%0.12%

Correlation

The correlation between DFTT and SCHB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов DFTT и SCHB

Секторы
DFTT
SCHB

Технологии

51.0%
37.3%

Коммуникационные услуги

17.2%
9.8%

Финансовые услуги

16.1%
11.4%

Промышленность

11.3%
9.1%

Здравоохранение

2.2%
8.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

DFTT
51.0%
SCHB
37.3%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
SCHB
9.8%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
SCHB
11.4%

Промышленность

DFTT
11.3%
SCHB
9.1%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
SCHB
8.8%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

DFTT

-

SCHB
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

SCHB
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

SCHB
4.3%

Энергетика

DFTT

-

SCHB
3.3%

Недвижимость

DFTT

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

DFTT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.13

—

DFTT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и SCHB

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-35.27%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.14%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.11%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

12.80%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.35%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.33%

+5.51%

Сравнение комиссий DFTT и SCHB

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и SCHB

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and SCHB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор