PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с MTUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.46%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.41%
1 месяц
8.29%
С начала года
31.46%
6 месяцев
28.81%
1 год
39.62%
3 года*
33.68%
5 лет*
15.03%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и MTUM

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.46%-0.31%

Correlation

The correlation between DFTT and MTUM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов DFTT и MTUM

Секторы
DFTT
MTUM

Технологии

51.0%
50.2%

Коммуникационные услуги

17.2%
5.1%

Финансовые услуги

16.1%
5.0%

Промышленность

11.3%
15.0%

Здравоохранение

2.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

DFTT
51.0%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
MTUM
5.0%

Промышленность

DFTT
11.3%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

DFTT

-

MTUM
2.3%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

MTUM
3.7%

Энергетика

DFTT

-

MTUM
10.5%

Недвижимость

DFTT

-

MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с SCHBDFTT с SCHX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DFTT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.13

—

DFTT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и MTUM

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-34.08%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.87%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.19%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

21.89%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

21.15%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

21.31%

+2.53%

Сравнение комиссий DFTT и MTUM

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и MTUM

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFTT and MTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

MTUM has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор