PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с DFRA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while DFRA is a Large Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 4.86%.

DFTT

1 день
-4.27%
1 месяц
3.91%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.29%
1 год
9.80%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и DFRA

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		24.06%-0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.86%-0.20%

Correlation

The correlation between DFTT and DFRA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов DFTT и DFRA

Секторы
DFTT
DFRA

Технологии

51.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

17.2%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.3%
35.7%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

-

18.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

26.3%

Недвижимость

-

12.1%

Технологии

DFTT
51.0%
DFRA
1.5%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
DFRA

-

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
DFRA

-

Промышленность

DFTT
11.3%
DFRA
35.7%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
DFRA

-

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
DFRA
2.8%

Сырьевые материалы

DFTT

-

DFRA
18.5%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

DFRA

-

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

DFRA
3.2%

Энергетика

DFTT

-

DFRA
26.3%

Недвижимость

DFTT

-

DFRA
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHX
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с LVDSDFRA с BDIVDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с DHLXDFRA с RPV

Доходность на риск

DFTT vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.48

—

DFTT vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и DFRA

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-19.35%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-10.50%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.02%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и DFRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

15.07%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.50%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

17.50%

+6.38%

Сравнение комиссий DFTT и DFRA

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и DFRA

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.35%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and DFRA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFRA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFRA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

DFRA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFRA is Large Cap Value Equities. DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.69% for DFRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор