PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с SPTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.68%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и SPTM

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%0.26%

Correlation

The correlation between DFTT and SPTM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов DFTT и SPTM

Секторы
DFTT
SPTM

Технологии

51.0%
37.4%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.0%

Финансовые услуги

16.1%
11.4%

Промышленность

11.3%
8.9%

Здравоохранение

2.2%
8.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

DFTT
51.0%
SPTM
37.4%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
SPTM
10.0%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
SPTM
11.4%

Промышленность

DFTT
11.3%
SPTM
8.9%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
SPTM
8.4%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
SPTM
2.1%

Сырьевые материалы

DFTT

-

SPTM
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

SPTM
10.1%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

SPTM
4.4%

Энергетика

DFTT

-

SPTM
3.3%

Недвижимость

DFTT

-

SPTM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHB
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DFTT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.73

—

DFTT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и SPTM

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-54.80%

+44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.83%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.03%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

12.48%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

16.96%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.04%

+5.80%

Сравнение комиссий DFTT и SPTM

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и SPTM

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and SPTM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and State Street. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор