PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

DFTT

1 день
1.22%
1 месяц
10.43%
С начала года
23.44%
6 месяцев
24.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и SPTM

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		23.44%-0.04%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%0.19%

Correlation

The correlation between DFTT and SPTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов DFTT и SPTM

Секторы
DFTT
SPTM

Технологии

51.0%
34.0%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.5%

Финансовые услуги

16.1%
12.1%

Промышленность

11.3%
9.4%

Здравоохранение

2.2%
8.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

DFTT
51.0%
SPTM
34.0%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
SPTM
10.5%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
SPTM
12.1%

Промышленность

DFTT
11.3%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
SPTM
8.6%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

DFTT

-

SPTM
2.0%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

SPTM
10.3%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

SPTM
4.8%

Энергетика

DFTT

-

SPTM
3.7%

Недвижимость

DFTT

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с FNDXDFTT с IUSDFTT с AFOSDFTT с BUFHDFTT с USPX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DFTT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFTT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTTSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.46

+1.65

Просадки

Сравнение просадок DFTT и SPTM

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-54.80%

+44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-9.05%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и SPTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

11.88%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

16.87%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.03%

+4.23%

Сравнение комиссий DFTT и SPTM

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и SPTM

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and SPTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and State Street. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор