PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с SCHK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.17%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и SCHK

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%0.09%

Correlation

The correlation between DFTT and SCHK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов DFTT и SCHK

Секторы
DFTT
SCHK

Технологии

51.0%
38.0%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.1%

Финансовые услуги

16.1%
11.2%

Промышленность

11.3%
8.9%

Здравоохранение

2.2%
8.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

DFTT
51.0%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
SCHK
11.2%

Промышленность

DFTT
11.3%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
SCHK
8.4%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

DFTT

-

SCHK
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

SCHK
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

SCHK
4.3%

Энергетика

DFTT

-

SCHK
3.2%

Недвижимость

DFTT

-

SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHB
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

DFTT vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.36

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.86

—

DFTT vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и SCHK

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-34.80%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.31%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.16%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и SCHK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

12.82%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.34%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

19.12%

+4.72%

Сравнение комиссий DFTT и SCHK

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и SCHK

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and SCHK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for SCHK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор