PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

DFTT

1 день
1.22%
1 месяц
10.43%
С начала года
23.44%
6 месяцев
24.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и USPX

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		23.44%-0.04%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%-0.02%

Correlation

The correlation between DFTT and USPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DFTT и USPX

Секторы
DFTT
USPX

Технологии

51.0%
35.4%

Коммуникационные услуги

17.2%
11.5%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

11.3%
8.4%

Здравоохранение

2.2%
8.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DFTT
51.0%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
USPX
11.5%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
USPX
11.8%

Промышленность

DFTT
11.3%
USPX
8.4%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
USPX
8.6%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

DFTT

-

USPX
1.7%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

USPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

USPX
4.8%

Энергетика

DFTT

-

USPX
3.6%

Недвижимость

DFTT

-

USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с SPTMDFTT с IUSDFTT с BUFHDFTT с FNDXDFTT с AFOS
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

DFTT vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFTT vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTTUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.80

+1.31

Просадки

Сравнение просадок DFTT и USPX

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-31.21%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.44%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

12.09%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

16.17%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

15.92%

+6.34%

Сравнение комиссий DFTT и USPX

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и USPX

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and USPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор