Сравнение DFTIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.48% против 9.69% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFSTX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFSTX
Сравнение DFTIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.80 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.27 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.16 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.80 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFSTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFSTX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFSTX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -60.99% | +52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -13.92% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -25.91% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -44.78% | +36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -9.09% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -8.80% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.47% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.43% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 12.19% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 21.77% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 20.61% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 22.06% | -19.63% |