Сравнение DFTIX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.61% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFQTX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFQTX
Сравнение DFTIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.74 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFQTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFQTX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFQTX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -59.35% | +51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -12.73% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -22.64% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -37.21% | +29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.47% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.84% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.79% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.27% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.67% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 18.07% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 17.00% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 18.25% | -15.82% |