Сравнение DFTEX с VSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.08% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.01% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VSTBX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
DFTEX
VSTBX
Сравнение DFTEX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.41 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.58 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.75 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 14.83 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.41 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.46 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VSTBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VSTBX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VSTBX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VSTBX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -9.34% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -1.31% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -9.34% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -9.34% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.05% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.96% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.33% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VSTBX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.76% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.16% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 1.98% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 2.70% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.37% | +3.51% |