PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTEX с VSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.39%/yr vs 2.73%/yr for VSCSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VSCSX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.73% соответственно.

DFTEX

1 день
0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.66%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.39%

VSCSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTEX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		0.97%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.71%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Correlation

The correlation between DFTEX and VSCSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.85

The correlation between DFTEX and VSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с BLV
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX

Доходность на риск

DFTEX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTEXVSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.69

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.13

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.44

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

13.75

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTEX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTEXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.69

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.36

-0.88

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и VSCSX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTEXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-9.36%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.36%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-1.36%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-9.36%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-9.36%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.98%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и VSCSX

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTEXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.57%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

1.27%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

1.75%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

2.71%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

2.37%

+3.52%

Сравнение комиссий DFTEX и VSCSX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и VSCSX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VSCSX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.93%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DFTEX and VSCSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTEX has higher volatility (1.39%) compared to VSCSX (0.57%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs VSCSX's -9.36%.

VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTEX и VSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор