Сравнение DFTEX с PBDCX
DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and PBDCX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.39%/yr vs 1.72%/yr for PBDCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFTEX charges 0.20%/yr vs 2.19%/yr for PBDCX.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и PBDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.72% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.39%
PBDCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам DFTEX и PBDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.97% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 0.03% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
Correlation
The correlation between DFTEX and PBDCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between DFTEX and PBDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTEX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск
DFTEX
PBDCX
Сравнение DFTEX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | PBDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.36 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.27 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и PBDCX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, примерно равная максимальной просадке PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и PBDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTEX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -23.73% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.98% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -6.87% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -23.70% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -23.73% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.25% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.01% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.26% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и PBDCX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTEX | PBDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.64% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.57% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.63% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.36% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.74% | +0.15% |
Сравнение комиссий DFTEX и PBDCX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и PBDCX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PBDCX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.93% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.70% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFTEX and PBDCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBDCX has higher volatility (1.64%) compared to DFTEX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs PBDCX's -23.73%.
DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTEX и PBDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор