Сравнение DFTEX с FSUTX
DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both mutual funds - DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional, while FSUTX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.39%/yr vs 11.46%/yr for FSUTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и FSUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 2.39% против 11.46% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.39%
FSUTX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам DFTEX и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.97% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.36% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Correlation
The correlation between DFTEX and FSUTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between DFTEX and FSUTX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTEX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
DFTEX
FSUTX
Сравнение DFTEX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.48 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 3.46 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.84 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и FSUTX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и FSUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTEX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -66.73% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.21% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -15.20% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -20.15% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -37.61% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.72% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -11.26% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.93% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и FSUTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTEX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 6.02% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 13.25% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 16.29% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 17.40% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 19.39% | -13.50% |
Сравнение комиссий DFTEX и FSUTX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и FSUTX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности FSUTX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.93% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.03% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
DFTEX and FSUTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to DFTEX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs FSUTX's -66.73%.
DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTEX и FSUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор