Сравнение DFTEX с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и FSUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.77% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 2.40% против 12.04% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
FSUTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и FSUTX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.
Доходность на риск
DFTEX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
DFTEX
FSUTX
Сравнение DFTEX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.88 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.48 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.24 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и FSUTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и FSUTX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FSUTX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.19% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и FSUTX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и FSUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -66.73% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.21% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -20.15% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -37.61% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.57% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -11.29% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.66% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и FSUTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 6.05% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 12.18% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 16.24% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 17.20% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 19.30% | -13.42% |