Сравнение DFSVX с XLRE
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. DFSVX is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.75%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 11.75% против 7.15% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.75%
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам DFSVX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 17.78% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between DFSVX and XLRE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between DFSVX and XLRE shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSVX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
DFSVX
XLRE
Сравнение DFSVX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSVX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.34 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 3.69 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и XLRE
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSVX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -38.83% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -8.33% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -16.74% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -34.12% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -38.83% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -9.58% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.03% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и XLRE
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.27%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSVX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.81% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 10.20% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 13.83% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.10% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 20.42% | +3.47% |
Сравнение комиссий DFSVX и XLRE
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и XLRE
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.48% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
DFSVX and XLRE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs XLRE's -38.83%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSVX и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор