PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSVX с SFNNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) are both mutual funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.75%/yr vs 11.97%/yr for SFNNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSVX показывает доходность 17.78%, а SFNNX немного выше – 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции SFNNX немного впереди с 11.97%.

DFSVX

1 день
1.63%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.07%
1 год
36.45%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.75%

SFNNX

1 день
3.14%
1 месяц
2.05%
С начала года
18.29%
6 месяцев
20.46%
1 год
40.42%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		17.78%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		18.29%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between DFSVX and SFNNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.73

The correlation between DFSVX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

DFSVX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.65

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.41

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.80

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

13.95

-2.50

DFSVX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFNNX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и SFNNX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-59.60%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.63%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-13.78%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-25.66%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-40.23%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-11.95%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и SFNNX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.27%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.43%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.71%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.24%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

15.73%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.33%

+6.56%

Сравнение комиссий DFSVX и SFNNX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и SFNNX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SFNNX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.48%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.32%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DFSVX and SFNNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFNNX has higher volatility (6.43%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор