Сравнение DFSVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.96% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и HWSAX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
DFSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
DFSVX
HWSAX
Сравнение DFSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.34 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и HWSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и HWSAX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и HWSAX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -72.14% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -16.44% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -26.98% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -53.82% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.09% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.03% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.43% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и HWSAX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.45% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.99% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 23.99% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.71% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 24.65% | -0.73% |