PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с HUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. HUSIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.38%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у HUSIX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции HUSIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.99% соответственно.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

HUSIX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
6.08%
1 год
17.96%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с ANCIXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX

Сравнение комиссий DFSVX и HUSIX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

HUSIX
Huber Small Cap Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFSVX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXHUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.18

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.15

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

3.75

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HUSIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между DFSVX и HUSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и HUSIX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HUSIX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		1.07%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и HUSIX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и HUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-69.93%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-15.03%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-27.31%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-48.37%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.78%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-13.38%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.60%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и HUSIX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.35%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.76%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

23.01%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.43%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

23.90%

+0.02%