PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.88% соответственно.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий DFSVX и BRSIX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRSIX в 0.78%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFSVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.68

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.11

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

10.21

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFSVX и BRSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и BRSIX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и BRSIX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-61.79%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.57%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-53.66%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-54.09%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-19.26%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-15.68%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и BRSIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.65%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

17.47%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

26.50%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

24.44%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

24.01%

-0.09%