PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с USML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L).

DFSV и USML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и USML.L

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		3.53%6.56%7.78%17.52%-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у USML.L с доходностью 3.53%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

USML.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.72%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
21.35%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с SLYVUSML.L с VIOOUSML.L с CSPX.ASUSML.L с AVUV

Сравнение комиссий DFSV и USML.L

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Доходность на риск

DFSV vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVUSML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.54

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.12

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.96

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVUSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между DFSV и USML.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и USML.L

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как USML.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и USML.L

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и USML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-42.69%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.79%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.10%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.97%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и USML.L

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.48%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.86%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

20.34%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.25%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

23.96%

-1.41%