Сравнение USML.L с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
USML.L и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или AVUV.
Основные характеристики
| USML.L | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.54% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 37.30% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.35% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.67 | 9.27 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 20.64% | 21.70% |
| Макс. просадка | -42.65% | -49.42% |
| Текущая просадка | -0.01% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и AVUV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и AVUV
С начала года, USML.L показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и AVUV
USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и AVUV
USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок USML.L и AVUV
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и AVUV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 6.84%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.