Сравнение USML.L с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
USML.L и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или VIOO.
Основные характеристики
| USML.L | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.55% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 37.05% | 36.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.36% | 10.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 10.28 | 9.98 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 20.68% | 20.60% |
| Макс. просадка | -42.65% | -44.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и VIOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и VIOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USML.L показывает доходность 14.55%, а VIOO немного выше – 15.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и VIOO
USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и VIOO
USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.28% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок USML.L и VIOO
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и VIOO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 7.06%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.