Сравнение USML.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
USML.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или CSPX.AS.
Основные характеристики
| USML.L | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.39% | 32.38% |
| Дох-ть за 1 год | 38.35% | 38.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.13% | 12.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.60% | 16.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 8.70 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 11.95% |
| Макс. просадка | -42.65% | -33.65% |
| Текущая просадка | -0.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и CSPX.AS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и CSPX.AS
С начала года, USML.L показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 32.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и CSPX.AS
USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и CSPX.AS
Ни USML.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML.L и CSPX.AS
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и CSPX.AS
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.