Сравнение USML.L с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
USML.L и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или SPSM.
Основные характеристики
| USML.L | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.54% | 16.09% |
| Дох-ть за 1 год | 37.30% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.35% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 10.67 | 10.73 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 20.64% | 20.62% |
| Макс. просадка | -42.65% | -42.89% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и SPSM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и SPSM
С начала года, USML.L показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 16.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и SPSM
USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и SPSM
USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.75% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок USML.L и SPSM
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и SPSM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 6.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.