Сравнение USML.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
USML.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или IJR.
Основные характеристики
| USML.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.37% | 15.14% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.12% | 2.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.58% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 20.64% |
| Макс. просадка | -42.65% | -58.15% |
| Текущая просадка | -0.88% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и IJR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USML.L показывает доходность 15.37%, а IJR немного ниже – 15.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и IJR
USML.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и IJR
USML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок USML.L и IJR
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и IJR
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) составляет 6.86%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что USML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.