Сравнение USML.L с IGSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L).
USML.L и IGSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. IGSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USML.L или IGSU.L.
Основные характеристики
| USML.L | IGSU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.14% | 12.64% |
| Дох-ть за 1 год | 20.99% | 22.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 11.78% |
| Макс. просадка | -42.65% | -33.33% |
| Текущая просадка | -2.35% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между USML.L и IGSU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USML.L и IGSU.L
С начала года, USML.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у IGSU.L с доходностью 12.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML.L и IGSU.L
USML.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGSU.L в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USML.L c IGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML.L и IGSU.L
Ни USML.L, ни IGSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML.L и IGSU.L
Максимальная просадка USML.L за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки IGSU.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML.L и IGSU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USML.L и IGSU.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что USML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.