PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с ISCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

DFSV и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и ISCV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 2.21%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий DFSV и ISCV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFSV и ISCV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и ISCV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и ISCV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-63.14%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.70%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.87%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.20%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.71%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и ISCV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 5.24% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.01%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

21.81%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.95%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

23.31%

-0.76%