PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с ISCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 15.48%/yr vs 15.13%/yr for ISCV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 19.51%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%

ISCV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.34%
С начала года
19.51%
1 год
32.66%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

ISCV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF
$797.26K$735.38K$884.45K

Сравнение доходности по годам DFSV и ISCV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		19.51%10.38%9.31%16.55%-5.24%

Correlation

The correlation between DFSV and ISCV is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.98

The correlation between DFSV and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и ISCV

Секторы
DFSV
ISCV

Финансовые услуги

28.5%
22.4%

Промышленность

16.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

14.9%
14.6%

Энергетика

11.1%
5.0%

Технологии

7.8%
8.4%

Здравоохранение

7.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Сырьевые материалы

4.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

0.9%
11.3%

Коммунальные услуги

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

DFSV
28.5%
ISCV
22.4%

Промышленность

DFSV
16.1%
ISCV
12.7%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.9%
ISCV
14.6%

Энергетика

DFSV
11.1%
ISCV
5.0%

Технологии

DFSV
7.8%
ISCV
8.4%

Здравоохранение

DFSV
7.3%
ISCV
11.4%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.6%
ISCV
4.7%

Сырьевые материалы

DFSV
4.7%
ISCV
3.1%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
ISCV
2.5%

Недвижимость

DFSV
0.9%
ISCV
11.3%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
ISCV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

DFSV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.10

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.10

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.55

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

13.15

+0.19

DFSV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и ISCV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-63.14%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.25%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-25.35%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.56%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.08%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.49%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и ISCV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 3.80% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.91%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.41%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.62%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

20.58%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.20%

-1.23%

Сравнение комиссий DFSV и ISCV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и ISCV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ISCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.79%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFSV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.91%) compared to DFSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs ISCV's -63.14%.

On 3-year performance, DFSV leads with 15.48% vs 15.13% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 15.48% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.33% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.06% for ISCV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор