PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с ISCV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 16.72%/yr for ISCV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 13.32%.

DFSV

1 день
0.84%
1 месяц
2.93%
С начала года
17.50%
6 месяцев
15.67%
1 год
33.55%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.90%
1 месяц
3.57%
С начала года
13.32%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.47%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и ISCV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		17.50%8.59%7.13%19.26%2.68%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		13.32%10.38%9.31%16.55%-5.24%

Correlation

The correlation between DFSV and ISCV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.98

The correlation between DFSV and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и ISCV

Секторы
DFSV
ISCV

Финансовые услуги

27.5%
22.4%

Промышленность

15.3%
12.7%

Потребительский циклический сектор

14.7%
15.6%

Энергетика

12.1%
5.8%

Технологии

8.5%
8.1%

Здравоохранение

6.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.7%

Сырьевые материалы

5.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

0.8%
11.5%

Коммунальные услуги

0.7%
4.4%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
ISCV
22.4%

Промышленность

DFSV
15.3%
ISCV
12.7%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
ISCV
15.6%

Энергетика

DFSV
12.1%
ISCV
5.8%

Технологии

DFSV
8.5%
ISCV
8.1%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
ISCV
8.7%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
ISCV
4.7%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
ISCV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
ISCV
2.0%

Недвижимость

DFSV
0.8%
ISCV
11.5%

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
ISCV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

DFSV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.62

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.09

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.77

+0.64

DFSV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и ISCV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-63.14%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.25%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-25.35%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-9.12%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и ISCV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.81%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.60%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.28%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

20.78%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

23.27%

-1.09%

Сравнение комиссий DFSV и ISCV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и ISCV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ISCV в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.40%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.89%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSV has higher volatility (4.07%) compared to ISCV (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs ISCV's -63.14%.

On 3-year performance, DFSV leads with 17.67% vs 16.72% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 17.67% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.40% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.06% for ISCV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор